成交量加权平均价格
成交量加权平均价格（英语：volume-weighted average price，首字母缩略字：VWAP）在金融业中是指特定时间范围内交易价值与交易总数量的比率。它是在交易期限内进行股票交易的平均价格的度量。[1]VWAP经常被那些希望在执行过程中尽可能被动的投资者用作交易基准。许多养老基金和一些共同基金都属于此类。使用VWAP交易目标的目的是确保执行订单的交易者与市场交易量保持一致。[2]
参见 编辑
- 时间加权平均价格（time-weighted average price，缩写：TWAP）
参考资料 编辑
- ^ Berkowitz, Stephen A.; Logue, Dennis E.; Noser, Eugene A. J. The total cost of transactions on the NYSE [纽约证交所交易的总成本]. Journal of Finance (American Finance Association). 1988-03, 43 (1): 97–112. doi:10.1111/j.1540-6261.1988.tb02591.x
（英语）.
- ^ Stock average calculator India by FinanceX [FinanceX 的印度股票平均计算器]. FinanceX. 2021 [2021-01-21]. （原始内容存档于2021-01-28） （英语）.
外部链接 编辑
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