随机积分

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随机积分是对包含随机函数积分,常见形式为

一如黎曼-斯蒂尔杰斯积分,以上表示对函数在函数之上施行积分计算,若为一随机过程函数,则此积分为一随机积分。

随机积分之结果通常为一随机过程函数,但因涉及随机变量,其计算方式可依不同的假设而异。最常见的形式为伊藤积分,即定义上述积分为