隐马尔可夫模型

马尔可夫统计模型
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隐马尔可夫模型(英语:Hidden Markov Model缩写HMM),或称作隐性马尔可夫模型,是统计模型,用来描述一个含有隐含未知参数的马尔可夫过程。其难点是从可观察的参数中确定该过程的隐含参数。然后利用这些参数来作进一步的分析,例如模式识别

隐马尔可夫模型状态变迁图(例子)
x — 隐含状态
y — 可观察的输出
a — 转换概率(transition probabilities)
b — 输出概率(output probabilities)

正常的马尔可夫模型中,状态对于观察者来说是直接可见的。这样状态的转换概率便是全部的参数。而在隐马尔可夫模型中,状态并不是直接可见的,但受状态影响的某些变量则是可见的。每一个状态在可能输出的符号上都有一概率分布。因此输出符号的序列能够透露出状态序列的一些信息。

隐马尔可夫模型在热力学统计力学物理学化学经济学金融学信号处理信息论模式识别(如语音识别[1]手写识别手势识别[2]词性标记、乐谱跟随[3])、局部放电[4]生物信息学等领域都有应用。[5][6]

定义

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  为离散时间随机过程 。则 是隐马尔可夫模型的条件是:

  •  马尔可夫过程,其行为不可直接观测(“隐”);
  •  
 ,且对每个博雷尔集 

  为连续时间随机过程。则 是隐马尔可夫模型的条件是:

  •  是马尔可夫过程,其行为不可直接观测(“隐”);
  •  ,
 、每个博雷尔集 且每族博雷尔集 

术语

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过程状态 (或 )称作隐状态, (或 )称作条件概率或输出概率。

马尔可夫模型的演化

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下边的图示强调了HMM的状态变迁。有时,明确的表示出模型的演化也是有用的,我们用 x(t1) 与 x(t2) 来表达不同时刻 t1t2 的状态。

图中箭头方向则表示不同信息间的关系性,因此可以得知  有关,而 又和 有关。

而每个 只和 有关,其中 我们称为隐藏变量(hidden variable),是观察者无法得知的变量。

隐性马尔可夫模型常被用来解决有未知条件的数学问题。

假设隐藏状态的值对应到的空间有 个元素,也就是说在时间 时,隐藏状态会有 种可能。

同样的, 也会有 种可能的值,所以从  间的关系会有 种可能。

除了 间的关系外,每组 间也有对应的关系。

若观察到的  种可能的值,则从  的输出模型复杂度为 。如果 是一个 维的向量,则从  的输出模型复杂度为 

 
Temporal evolution of a hidden Markov model

在这个图中,每一个时间块(x(t), y(t))都可以向前或向后延伸。通常,时间的起点被设置为t=0 或 t=1.

马尔可夫模型的概率

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假设观察到的结果为 

 

隐藏条件为 

 

长度为 ,则马尔可夫模型的概率可以表达为:

 

由这个概率模型来看,可以得知马尔可夫模型将该时间点前后的信息都纳入考量。

使用隐马尔可夫模型

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HMM有三个典型(canonical)问题:

  • 预测(filter):已知模型参数和某一特定输出序列,求最后时刻各个隐含状态的概率分布,即求  。通常使用前向算法解决。
  • 平滑(smoothing):已知模型参数和某一特定输出序列,求中间时刻各个隐含状态的概率分布,即求  。通常使用前向-后向算法解决。
  • 解码(most likely explanation):已知模型参数,寻找最可能的能产生某一特定输出序列的隐含状态的序列,即求  。通常使用Viterbi算法解决。

此外,已知输出序列,寻找最可能的状态转移以及输出概率.通常使用Baum-Welch算法以及Viterbi algorithm英语Viterbi algorithm解决。另外,最近的一些方法使用联结树算法英语Junction tree algorithm来解决这三个问题。 [来源请求]

具体实例

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假设你有一个住得很远的朋友,他每天跟你打电话告诉你他那天做了什么。你的朋友仅仅对三种活动感兴趣:公园散步,购物以及清理房间。他选择做什么事情只凭天气。你对于他所住的地方的天气情况并不了解,但是你知道总的趋势。在他告诉你每天所做的事情基础上,你想要猜测他所在地的天气情况。

你认为天气的运行就像一个马尔可夫链。其有两个状态“雨”和“晴”,但是你无法直接观察它们,也就是说,它们对于你是隐藏的。每天,你的朋友有一定的概率进行下列活动:“散步”、“购物”、“清理”。因为你朋友告诉你他的活动,所以这些活动就是你的观察数据。这整个系统就是一个隐马尔可夫模型(HMM)。

你知道这个地区的总的天气趋势,并且平时知道你朋友会做的事情。也就是说这个隐马尔可夫模型的参数是已知的。你可以用程序语言(Python)写下来:

 states = ('Rainy', 'Sunny')
 
 observations = ('walk', 'shop', 'clean')
 
 start_probability = {'Rainy': 0.6, 'Sunny': 0.4}
 
 transition_probability = {
    'Rainy' : {'Rainy': 0.7, 'Sunny': 0.3},
    'Sunny' : {'Rainy': 0.4, 'Sunny': 0.6},
    }
 
 emission_probability = {
    'Rainy' : {'walk': 0.1, 'shop': 0.4, 'clean': 0.5},
    'Sunny' : {'walk': 0.6, 'shop': 0.3, 'clean': 0.1},
    }

在这些代码中,start_probability代表了你对于你朋友第一次给你打电话时的天气情况的不确定性(你知道的只是那个地方平均起来下雨多些)。在这里,这个特定的概率分布并非平衡的,平衡概率应该接近(在给定变迁概率的情况下){'Rainy': 0.571, 'Sunny': 0.429}transition_probability 表示基于马尔可夫链模型的天气变迁,在这个例子中,如果今天下雨,那么明天天晴的概率只有30%。代码emission_probability 表示了你朋友每天做某件事的概率。如果下雨,有50% 的概率他在清理房间;如果天晴,则有60%的概率他在外头散步。

这个例子在维特比算法页上有更多的解释。

结构架构

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下图展示了实例化HMM的一般结构。椭圆形代表随机变量,可采用多个数值中的任意一种。随机变量 t时刻的隐状态(图示模型中 );随机变量y(t)是t时刻的观测值( );箭头表示条件依赖关系。

 
隐马尔可夫模型的时间演化

图中可清楚看出,给定隐变量 在时间t条件概率分布只取决于隐变量 的值,之前的则没有影响,这就是所谓马尔可夫性质。观测变量 同理,只取决于隐变量 的值。

在本文所述标准HMM中,隐变量的状态空间是离散的,而观测值本身则可以离散(一般来自分类分布)也可以连续(一般来自正态分布)。HMM参数有两类:转移概率与输出概率,前者控制 时刻的隐状态下,如何选择t时刻的隐状态。

隐状态空间一般假设包含N个可能值,以分类分布为模型。这意味着,对隐变量在t时刻可能所处的N种状态中的每种,都有到 时刻可能的N种状态的转移概率,共有 个转移概率。注意从任意给定状态转移的转移概率之和须为1。于是,转移概率构成了N阶方阵,称作马尔可夫矩阵。由于任何转移概率都可在已知其他概率的情形下确定,因此共有 个转移参数。

此外,对N种可能状态中的每种,都有一组输出概率,在给定隐状态下控制着观测变量的分布。这组概率的大小取决于观测变量的性质,例如,若观测变量是离散的,有M种值、遵循分类分布,则有 个独立参数,所有隐状态下共有 个输出概率参数。若观测向量是M维向量,遵循任意多元正态分布,则将有M个参数控制均值 个参数控制协方差矩阵,共有 个输出参数。(这时,除非M很小,否则限制观测向量各元素间协方差的性质可能更有用,例如假设各元素相互独立,或假设除固定多相邻元素外,其他元素相互独立。)

学习

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HMM的参数学习任务是指在给定输出序列或一组序列的情形下,找到一组最佳的状态转换和转移概率。任务通常是根据一组输出序列,得到HMM参数的最大似然估计值。目前还没有精确解这问题的可行算法,可用鲍姆-韦尔奇算法或Baldi–Chauvin算法高效地推导出局部最大似然。鲍姆-韦尔奇算法最大期望算法的特例。

若将HMM用于时间序列预测,则更复杂的贝叶斯推理方法(如马尔可夫链蒙特卡洛采样法,MCMC采样法)已被证明在准确性和稳定性上都优于寻找单一的最大似然模型。[7]由于MCMC带来了巨大的计算负担,在计算可扩展性也很重要时,也可采用贝叶斯推理的变分近似方法,如[8]。事实上,近似变分推理的计算效率可与期望最大化相比,而精确度仅略逊于精确的MCMC型贝叶斯推理。

隐马尔可夫模型的应用

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隐马尔可夫模型在语音处理上的应用

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因为马尔可夫模型有下列特色:

  • 时间点 的隐藏条件和时间点 的隐藏条件有关。因为人类语音拥有前后的关系,可以从语义与发音两点来看:
  1. 单字的发音拥有前后关系:例如"They are"常常发音成"They're",或是"Did you"会因为"you"的发音受"did"的影响,常常发音成"did ju",而且语音识别中用句子的发音来进行分析,因此需要考虑到每个音节的前后关系,才能够有较高的准确率。
  2. 句子中的单字有前后关系:从英文文法来看,主词后面常常接助动词或是动词,动词后面接的会是受词或介系词。而或是从单一单字的使用方法来看,对应的动词会有固定使用的介系词或对应名词。因此分析语音频息时需要为了提升每个单字的准确率,也需要分析前后的单字。
  • 马尔可夫模型将输入消息视为一单位一单位,接着进行分析,与人类语音模型的特性相似。语音系统识别的单位为一个单位时间内的声音。利用梅尔倒频谱等语音处理方法,变换成一个发音单位,为离散型的信息。而马尔可夫模型使用的隐藏条件也是一个个被数据包的 ,因此使用马尔可夫模型来处理声音频号比较合适。

历史

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隐马尔可夫模型最初是在20世纪60年代后半期Leonard E. Baum和其它一些作者在一系列的统计学论文中描述的。HMM最初的应用之一是开始于20世纪70年代中期的语音识别[9]

在1980年代后半期,HMM开始应用到生物序列尤其是DNA的分析中。此后,在生物信息学领域HMM逐渐成为一项不可或缺的技术。[10]

参见

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注解

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  1. ^ Google Scholar. [2023-10-27]. (原始内容存档于2022-09-30). 
  2. ^ Thad Starner, Alex Pentland. Real-Time American Sign Language Visual Recognition From Video Using Hidden Markov Models页面存档备份,存于互联网档案馆). Master's Thesis, MIT, Feb 1995, Program in Media Arts
  3. ^ B. Pardo and W. Birmingham. Modeling Form for On-line Following of Musical Performances 互联网档案馆存档,存档日期2012-02-06.. AAAI-05 Proc., July 2005.
  4. ^ Satish L, Gururaj BI (April 2003). "Use of hidden Markov models for partial discharge pattern classification页面存档备份,存于互联网档案馆)". IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation.
  5. ^ Li, N; Stephens, M. Modeling linkage disequilibrium and identifying recombination hotspots using single-nucleotide polymorphism data.. Genetics. December 2003, 165 (4): 2213–33. PMC 1462870 . PMID 14704198. doi:10.1093/genetics/165.4.2213. 
  6. ^ Ernst, Jason; Kellis, Manolis. ChromHMM: automating chromatin-state discovery and characterization. Nature Methods. March 2012, 9 (3): 215–216. PMC 3577932 . PMID 22373907. doi:10.1038/nmeth.1906. 
  7. ^ Sipos, I. Róbert. Parallel stratified MCMC sampling of AR-HMMs for stochastic time series prediction. In: Proceedings, 4th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop (SMTDA2016), pp. 295-306. Valletta, 2016. PDF
  8. ^ Chatzis, Sotirios P.; Kosmopoulos, Dimitrios I. A variational Bayesian methodology for hidden Markov models utilizing Student's-t mixtures (PDF). Pattern Recognition. 2011, 44 (2): 295–306 [2018-03-11]. Bibcode:2011PatRe..44..295C. CiteSeerX 10.1.1.629.6275 . doi:10.1016/j.patcog.2010.09.001. (原始内容 (PDF)存档于2011-04-01). 
  9. ^ Rabiner, p. 258
  10. ^ Durbin

参考书目

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外部链接

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