连续映射定理
概率论的定理
概率论中,连续映射定理(英语:Continuous mapping theorem)指出连续函数保持极限,即使其参数是一列随机变量。
海涅定义下的连续函数是指将收敛数列映为收敛数列的函数:如果 那么 。连续映射定理指出,如果把确定的数列替换为一列随机变量,把通常的收敛定义替换为某种随机变量的收敛定义,那么这个命题依然成立。 这个定理第一次由Mann & Wald (1943)证明,因此有时又被称作Mann–Wald定理。[1]
叙述
编辑设 和 为度量空间 中的随机元素,又设 为自 至另一个度量空间 的函数,其不连续点集 满足 ,则:[2][3]
参考资料
编辑- ^ Amemiya 1985,第88页
- ^ Billingsley, Patrick. Convergence of Probability Measures. John Wiley & Sons. 1969: 31 (Corollary 1). ISBN 0-471-07242-7.
- ^ Van der Vaart, A. W. Asymptotic Statistics. New York: Cambridge University Press. 1998: 7 (Theorem 2.3) [2022-05-02]. ISBN 0-521-49603-9. (原始内容存档于2020-07-28).