数学中,粘性解是20世纪80年代早期由皮埃尔-路易·利翁Michael G. Crandall作为对偏微分方程(PDE)经典解的扩展而引入的。粘性解在PDE的许多应用中作为解是非常自然的,例如优化控制中的一阶偏微分方程(哈密顿-雅可比-贝尔曼方程),微分对策中(Hamilton–Jacobi–Isaacs equation),前端演化问题(front evolution problem)[1],还有二阶方程,例如在随机优化控制或随机微分博弈(stochastic differential game)中出现的。

经典的概念是在域中PDE

有解,如果能找到在整个域上连续且可微的函数u(x),使得x, uDuu的微分)在每个点都满足上面的等式。

在粘性解的意义下,u不需要在每个点都可微。可能在有些点上Du不存在,即u中存在扭结(kink)但u在适当意义下满足等式。虽然在某个点上Du可能不存在,但可以使用下面定义的上微分(superdifferential)下微分(subdifferential)代替。

定义1.

定义2.

一般地,集合中的每个"斜率"(slope)的一个上界,集合中每个"斜率"(slope)的一个下界。

定义3. 连续函数u是上面PDE的一个粘性上解(viscosity subsolution),如果满足

定义4. 连续函数u是上面PDE的一个粘性下解(viscosity supersolution),如果满足

定义5.连续函数u是PDE的一个粘性解如果它既是粘性上解又是粘性下解

粘性解存在不需引入上(下)微分概念的等价定义,见Fleming与Soner书[2]中的第II.4节。

参考文献

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  1. ^ I. Dolcetta and P. Lions, eds.,(1995), Viscosity Solutions and Applications. Springer, ISBN 978-3-540-62910-8.
  2. ^ Wendell H. Fleming, H. M . Soner., eds.,(2006), Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions. Springer, ISBN 978-0387-260457.