吾妻不等式

在机率论中，吾妻不等式（Azuma's inequality）是关于差有界的鞅的不等式，给出了值的集中情况，以日本数学家吾妻一兴（Azuma Kazuoki）命名。

陈述

设$\{X_{k}\}$为鞅（或上鞅），且$|X_{k}-X_{k-1}|<c_{k}$几乎必然成立。则对任意正整数$N$与正实数$t$，

$P(X_{N}-X_{0}\geq t)\leq \exp {\frac {-t^{2}}{2\sum _{k=1}^{N}{c_{k}^{2}}}}$

当$\{X_{k}\}$是下鞅时，对称地有：

$P(X_{N}-X_{0}\leq -t)\leq \exp {\frac {-t^{2}}{2\sum _{k=1}^{N}{c_{k}^{2}}}}$

若$\{X_{k}\}$是鞅，同时使用以上两个不等式并利用布尔不等式可得：

$P(|X_{N}-X_{0}|\geq t)\leq 2\exp {\frac {-t^{2}}{2\sum _{k=1}^{N}{c_{k}^{2}}}}$

对Doob鞅使用吾妻不等式得到McDiarmid不等式，常见于随机算法的分析中。

吾妻不等式的简单例子

设$F_{i}$是一列独立且同分布的随机变量，代表了抛硬币的结果（+1代表正面，-1代表反面，正反面出现的概率相等）。

定义$X_{n}=\sum _{i=1}^{n}{F_{i}}$，这是一个鞅，而且满足$|X_{k}-X_{k-1}|\leq 1$，允许使用吾妻不等式。具体来说，我们得到

$P(X_{n}>t)\leq \exp {\frac {-t^{2}}{2n}}$

如果令$t$正比于$n$，则这个不等式告诉我们，尽管$X_{n}$的最大可能值随$n$线性增大，但是概率随$n$指数衰减。

如果令$t={\sqrt {2n\ln {n}}}$，得到：

$P(X_{n}>{\sqrt {2n\ln n}})\leq 1/n$

这意味着超过${\sqrt {2n\ln {n}}}$的概率随$n\to \infty$而趋于0。

备注

谢尔盖·伯恩施坦于1937年证明了一个类似的但条件更弱的不等式。见伯恩施坦不等式。

Hoeffding对独立变量证明了这个结果，而不是鞅的差，并且也注意到做一些小调整，这个结果对鞅的差也是成立的。

另见

• 集中不等式