馬克·約爾(法語:Marc Yor,1949年7月24日—2014年1月10日),是一名法國數學家,他以隨機過程的研究著稱,特別擅長於半鞅布朗運動列維過程英語[Lévy processes]]貝塞爾流程英語Bessel processes及它們的數學金融[1]

馬克·約爾
出生(1949-07-24)1949年7月24日
逝世2014年1月10日(2014歲—01—10)(64歲)
法國巴黎
國籍法國
母校卡尚高等師範學校
科學生涯
研究領域數學
機構巴黎第六大學
博士導師Pierre Priouret
博士生法布里斯·博杜安英語Fabrice Baudoin
珍·貝爾圖安英語Jean Bertoin
讓·弗朗索瓦·樂·高英語Jean-François Le Gall

生平

編輯

自1981年至2014年,他在巴黎第六大學擔任教授[2]

榮譽

編輯

他獲得了洪堡研究獎Montyon Prizes英語Montyon Prizes[3]法國國家榮譽勳章英語Ordre National du Merite[3]。他還是法國科學院會員[3];他的學生包括有讓·弗朗索瓦·樂·高英語Jean-François Le Gall[4]珍·貝爾圖安英語Jean Bertoin[5]。2014年1月10日去世。

作品

編輯

書籍

編輯
  • Revuz, D., & Yor, M. (1999). Continuous martingales and Brownian motion. Springer.
  • Yor, M. (2001). On Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes. Springer.
  • Emery, M., & Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: a selection in Martingale theory. Springer.
  • Jeanblanc, M.,Yor, M. ,Chesney, M. (2009). Mathematical methods for financial markets. Springer.

論文

編輯
  • Yor, M. (2001). Bessel processes, Asian options, and perpetuities. In Exponential Functionals of Brownian Motion and Related Processes (pp. 63-92). Springer Berlin Heidelberg.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1997). The two-parameter Poisson-Dirichlet distribution derived from a stable subordinator. The Annals of Probability, 25(2), 855-900.
  • Geman, H., & Yor, M. (1996). PRICING AND HEDGING DOUBLE‐BARRIER OPTIONS: A PROBABILISTIC APPROACH. Mathematical finance, 6(4), 365-378.
  • Pitman, J., & Yor, M. (1982). A decomposition of Bessel bridges. Probability Theory and Related Fields, 59(4), 425-457.

參考

編輯