文藝復興科技公司
文藝復興科技有限責任公司（英語：Renaissance Technologies LLC）是美國一家對沖基金公司，其專門從事利用數學和統計分析得出的定量模型進行系統交易。文藝復興科技公司由占士·施蒙斯於1982年成立，占士·施蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家和前冷戰時代的密碼破解者。
| 文藝復興科技有限責任公司 | |
|---|---|
| Renaissance Technologies LLC | |
 | |
| 公司類型 | 私人公司 |
| 成立 | 1982年 |
| 創辦人 | 占士·施蒙斯 |
| 代表人物 | 占士·施蒙斯（董事長）[1] |
| 總部 |  美國紐約州紐約市第三大道800號[2] |
| 產業 | 投資管理 |
| 產品 |
|
| 資產管理規模 | 1300億美元（2021年）[3] |
| 員工人數 | 310人[4]（2021年） |
| 網站 | www |
1988年，文藝復興科技公司創立了該公司最賺錢的投資組合，即「大獎章基金（Medallion Fund）」。大獎章基金的定量模型是基於對倫納德·鮑姆的鮑姆－韋爾奇算法模型的改進和擴展，以探索其可能獲利的相關性，而這個改進是由代數家占士·克斯完成。施蒙斯與克斯以此成立了一家基金，並以「大獎章」命名來紀念他們曾經獲得的數學榮譽。[5][6]
「大獎章基金」主要面向其基金公司所僱用的員工，[7] 「（大獎章基金）以投資歷史上最佳紀錄之一而聞名，在20年的時間裏，其投資年回報率超過35%。」[8] 而在1994年至2014年中期的這段時間裏，其平均年回報率更是高達71.8%。[9] 文藝復興科技公司為外部投資者提供了兩個投資組合，即：文藝復興機構股票基金（Renaissance Institutional Equities Fund）和文藝復興機構多元阿爾法基金（Renaissance Institutional Diversified Alpha）。[10]
占士·施蒙斯一直經營文藝復興科技公司至2009年他宣佈退休為止，公司目前由彼得·菲茨林·布朗（Peter Fitzhugh Brown）負責經營；而在他之前則由羅拔·勒羅伊·莫瑟管理。彼得·布朗和羅拔·莫瑟都是從事計算語言學的計算機科學家，並且兩人都是1993年從IBM研究院辭職加入到文藝復興科技公司。[1][10][11] 施蒙斯繼續擔任該公司非執行董事長職務，並持續投資其基金，特別是以執行秘密卻長期盈利算法交易策略的大獎章基金。[12] 由於文藝復興科技公司在通常意義上的成功與大獎章基金的特別突出表現，占士·施蒙斯被描述成全球最好的基金管理者。[13][14][15]
投資特色
編輯二十多年來，該公司旗下 Renaissance Technologies 對沖基金一直採用數學模型來分析和執行交易，其中許多是自動化完成。該公司使用基於計算機模型預測容易交易金融工具價格變動。這些模型是基於儘可能收集到的所有數據進行分析，並尋找非隨機運動以做出預測。有人認為該公司表現優異還要歸功於採用諸如模式識別等金融信號處理技術。
公司歷史
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公司高階主管
編輯| 姓名 | 職務 | 備註 |
|---|---|---|
| 占士·施蒙斯（James Harris Simons） | 董事長 | [2][4] |
| 納撒尼爾·施蒙斯（Nathaniel Simons） | 執行副董事長 | [2][4] |
| 彼得·菲茨林·布朗（Peter Fitzhugh Brown） | 聯席行政總裁 聯席總裁 |
[2][4] |
| 羅拔·勒羅伊·莫瑟（Robert Leroy Mercer） | 聯席行政總裁 聯席總裁 |
[2][4] |
| 孟德爾·馬克·希波爾（Mendel Mark Silber） | 執行副總裁 財務長 首席法務官 首席合規官 |
[2][4] |
| 保羅·傑拉德·布拉德（Paul Gerard Broder） | 副總裁 | [2][4] |
| 占士·史提芬·羅文（James Stephen Rowen） | 首席營運長 | [2][4] |
公司糾紛
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學術研究
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相關條目
編輯參考資料
編輯- ^ 1.0 1.1 Scott Patterson; Jenny Strasburg. Pioneering Fund Stages Second Act. 華爾街日報. [2019-03-02]. （原始內容存檔於2021-02-06）.
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Company Overview of Renaissance Technologies Corp.. 彭博社. [2019-03-02]. （原始內容存檔於2019-03-06）.
- ^ The largest managers of hedge funds (P&I Sep 2019)
(Special Report Hedge Funds). United States: Pensions & Investments. Crain Communications Inc. 16 September 2019 [15 October 2019]. （原始內容存檔於30 July 2020） （英語）.
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Renaissance Technologies LLC. BrightScope. [2019-03-02]. （原始內容存檔於2019-03-06）.
- ^ Teitelbaum, Richard. Simons at Renaissance Cracks Code, Doubling Assets. 彭博社. 2007-11-27 [2019-03-03]. （原始內容存檔於2012-04-16）.
- ^ The American Mathematical Society and the Mathematical Sciences Research Institute's 2014 AMS Einstein Public Lecture in Mathematics with James H. Simons. YouTube. 三藩市州立大學. [2015-11-11]. （原始內容存檔於2016-03-16）.
- ^ Renaissance Technologies Profiles. InsiderMonkey. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2021-03-21）.
- ^ Zachary R. Mider; Richard Rubin. Renaissance Said Probed by Senate Panel on Tax Maneuver. 彭博社. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2016-01-05）.
- ^ Richard Rubin; Margaret Collins. How an Exclusive Hedge Fund Turbocharged Its Retirement Plan. 彭博社. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2015-11-01）.
- ^ 10.0 10.1 Svea Herbst-Bayliss. Renaissance Technologies to shut small hedge fund: sources. 路透社. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2019-11-17）.
- ^ Mariah Blake. Why Are These Hedge Fund Kingpins Dumping Millions Into the Midterms?. MotherJones. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2021-03-04）.
- ^ 詹姆斯·西蒙斯 - 福布斯美国400富豪榜. 福布斯. [2019-03-03]. （原始內容存檔於2019-08-31）.
- ^ Lux, Hal. The Secret World of Jim Simons (PDF). Institutional Investor Magazine. 2000-11-01 [2015-12-26]. （原始內容存檔 (PDF)於2016-03-04）.
- ^ Weatherall, James Owen. The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt. 2013: 304. ISBN 978-0544112438.
- ^ Manzoor, Sarfraz. Quants: the maths geniuses running Wall Street Forget Gordon Gekko. Old-style City traders are being replaced by maths geniuses who use super-computers to beat the markets: But are 'quants’ a force for good or evil?. The Telegraph. 2013-07-23 [2015-12-26]. （原始內容存檔於2015-12-27）.
外部連結
編輯- 官方網站（英文）