假設
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也就是說,N是一個隨機變量,其分布為期望為λ的泊松分布,且
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為同分布的隨機變量,他們相互獨立,且與N也獨立。則在變量個數( )給定的條件下,這 個獨立同分布的隨機變量和的概率分布:
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是一個良定的分布。N = 0時,Y也為0,此時Y | N=0有退化的分布。
複合泊松分布可以通過將(Y,N)的聯合分布在N上邊緣化而得到,而聯合分布可以通過結合條件分布Y | N和N的邊際分布而得到。
複合泊松分布的均值和方差可以簡單地從全期望公式和全方差公式推導出來。即
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則
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因為N是泊松的,則有E(N)=Var(N),再略去一些不必要的下標,上述公式可化簡為
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Y的概率分布可以由其特徵函數決定:
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因此,使用泊松分布的概率生成函數,
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